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流动性6月第4期：中美10年国债利差再走阔，北向资金持续净流出
- 2024-07-03 21:01:30上传人：風吹**絮飛
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核心观点上周（6.24-6.28）国内2年期、10年期国债收益率均下行；美国10年国债收益率上行，美元指数边际回升，中美10年国债利差小幅走阔；上周北向资金净流出，融资买入额环比降幅较大。宏观流动性国内：上周（6.24-6.28），2年期、10年期国债收益率均下行，10年期与2年期国债利差边际走阔。上周央行公开市场净投放3520亿元
- 1. 宏观流动性
- 1.1. 国内流动性： 2年期国债收益率、 10 年期国债收益率均下行，（ 10Y
- 2Y ）国债利差边际走阔
- 1.2. 海外流动性： 10 年美债收益率上行，中美 10 年期国债利差小幅走
- 阔
- 2. 市场流动性
- 2.1. 公募资金： 1-6月合计发行数量和份额同比抬升， 6月债券型基金
- 发行额占比较上月增加
- 2.2. ETF 资金： 1-6月新成立 ETF 基金数量和份额同比增加， 6月新成
- 立 12 只股票型 ETF 基金
- 2.3. 北上资金：上周北上资金净流出，周期板块净流入
- 2.4. 两融资金：上周融资买入额下行，占 A 股成交额比重小幅下降 .. 7
- 2.5. 募集资金： 6月有 6家公司 IPO 发行，首发募资金额较上月增加 8
- 3. 风险提示
- 图目录
- 图 1: 上周公开市场货币净投放量为 3520 亿元
- 图 2: 6 月 MLF 净回笼为 550 亿元
- 图 3: 上周 2年期、 10 年期国债收益率均下行（ % ）
- 图 4: 上周 3个月和 1年 SHIBOR 均下行（ % ）
- 图 5: 上周美联储下次议息会议降息可能性小幅上升
- 图 6: 上周美国 10 年期国债收益率上行 0.11pct 至 4.36%
- 图 7: 上周美元指数边际回升
- 图 8: 上周中美 10 年期国债收益率利差小幅扩大
- 图 9: 6 月新发基金 119 只，合计 1752 亿份
- 图 10: 6 月新发债券型基金 1525 亿份，占总新发基金的比例为 87.1%
- 图 11: 6 月新成立 ETF 基金共 13 只，发行总额约为 61.69 亿份
- 图 12: 上周 ETF 股票基金规模小幅增加 16.80 亿元至 1.81 万亿元，成交额
- 占规模总额为 12.8%
- 图 13: 6 月陆股通 ETF 买卖总额 215 亿元
- 图 14: 其中，沪股通 ETF 买卖总额 148 亿元，占比约 68.5%
- 图 15: 上周北上资金净流出 117.6 亿元
- 图 16: 截至上周北上资金累计净流入约 1.81 万亿元
- 图 17: 上周有色金属行业北向资金净流入最多，食品饮料、家电、电子、
- 医药行业净流出较多
- 图 18: 上周周期风格北向资金小幅净流入 4.2 亿元，消费、科技、金融风格
- 均为净流出
- 图 19: 上周融资买入额下行，占 A 股成交额比重小幅下降
- 图 20: 截至上周，两融余额 1.48 万亿元，环比减少 1.5%
- 图 21: 上周融资资金净买入煤炭行业，其他行业均为融资净卖出
- 图 22: 上周两融余额排名靠前的为电子、非银行金融、医药
- 图 23: 6 月 IPO 数为 6家，合计融资规模约为 53.08 亿元
- 图 24: 6 月定向增发公司数为 6家，总计融资规模 71.58 亿元
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