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海外与大类周报：全球市场会否再大动荡？
- 2024-09-13 20:11:28上传人：习惯**个人
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9月初全球主要股指开局不利，截至9月10日纳指、日经与欧元区STOXX指数分别下跌3.88%、6.44%、4.25%，美股与美债波动率有所上升，国内市场也受外围避险情绪拖累，沪深300与恒生指数均跌逾3%，全球市场仿佛再次回到8月初的高波动状态。本轮市场调整源于美国经济数据接连不及预期导致衰退预期升温。9月3日，ISM公布的数据显示
- 1. 权 益市 场回 顾
- 1.1. 近期全球市 场再次 遭遇调 整
- 1.2. 美联储或采 取较为 谨慎的 预防式 降息操 作
- 1.3. 美股市场： 等待经 济趋势 与大选 结果明 朗化
- 1.4. 港股市场： 赛点临 近重视 高弹性 板块
- 2. 大 类资 产回 顾
- 2.1. 股票市场
- 2.1.1. 港股市场
- 2.1.2. 美股市场
- 3. 风 险提 示
- 图 1：8月初 与 9月 初全球 市场 均遭遇 显著调 整
- 图 2：美 债与美 股波动 率再次 升高
- 图 3：日 元汇率 回归利 差定价 逻 辑
- 图 4：日 元空头 力量不 断减弱
- 图 5：美 国制造 业 P M I 低于 预期
- 图 6：2024 年以 来美国 非农就 业人数 不断下 修
- 图 7：市 场预 期 9月 降息 2 5bp 概 率偏 大
- 图 8：美 债长短 端利差 倒挂修 复后美 股常常 走弱
- 图 9：美 国 C PI 与核 心 CP I 稳 步下滑
- 图 10 ：核 心服务 依旧 是 CP I 的 主要贡 献项
- 图 11 ： Zill ow 租 金指数 同比变 化不大
- 图 12 ：美 国通胀 预期保 持平稳
- 图 13 ：8月份暂 时性失 业人数 环比 显著回 落
- 图 14 ：美 国劳动 力市场 供需缺 口逐渐 收敛
- 图 15 ：202 3 年初 以来美 国失业 率逐渐 提高
- 图 16 ：美 国劳动 力市场 的紧张 状况不 断缓 和
- 图 17 ：美 联储官 员对外 言论并 未进一 步走 “鸽”
- 图 18 ：纽 约联储 上调三 季度 G DP 预测值
- 图 19 ：美 国金融 条件 宽 松对 G DP 有支撑 作用
- 图 20 ：近 两年美 股先于 经济指 标实现 上涨
- 图 21 ：美 国制造 商库销 比处于 相对高 位
- 图 22 ：美 股波动 率伴随 利差倒 挂修复 而走 高
- 图 23 ：美 国 P M I 走弱 时美股 防御板 块常占 优
- 图 24 ：H IBOR 近期维 持下行 状态
- 图 25 ：美 元指数 临近 1 00 点 大关
- 图 26 ：国 内企业 中长期 信贷脉 冲趋势 有待 扭转
- 图 27 ：恒 生互联 网指数 对流动 性变化 更为 敏感
- 图 28 ：全 球股票 市场指 数涨跌 幅（ 8.30 -9.5 ）
- 图 29 ：全 球股票 市场指 数涨跌 幅（年 初至 今）
- 图 30 ：全 球股票 市场指 数近三 年估值 分位
- 图 31 ：恒 生风格 指数估 值与历 史分位
- 图 32 ：恒 生行业 指数估 值与历 史分位
- 图 33 ：港 股通单 周净买 入规模
- 图 34 ：恒 生行业 指数单 周港股 通净流 入
- 图 35 ：恒 指成交 额（ 20 日移 动平均 ）
- 图 36 ：港 股卖空 成交额 与市场 成交额 比值
- 图 37 ：恒 指波动 率指数
- 图 38 ：恒 生指 数 6日 RSI 指数
- 图 39 ：恒 指远期 市盈率
- 图 40 ：恒 生中国 企业指 数远期 市盈率
- 图 41 ：恒 指远 期 EPS
- 图 42 ：恒 生中国 企业指 数远 期 EPS
- 图 43 ：恒 生指数 宽度
- 图 44 ：恒 生科技 宽度
- 图 45 ：美 股风格 指数估 值与历 史分位
- 图 46 ：标 普 50 0 行业 指数估 值与历 史分位
- 图 47 ：标 普 50 0远期 市盈率
- 图 48 ：纳 斯达克 指数远 期市盈 率
- 图 49 ：标 普 50 0 远期 EPS
- 图 50 ：纳 斯达克 指数远 期 EPS
- 图 51 ：标 普 50 0 成分 股创近 一个月 新高 /新 低个股 数差值
- 图 52 ：美 股主动 投资仓 位指数
- 图 53 ：V IX 与 MOVE 指数
- 图 54 ：C BOE 偏 度指数
- 图 55 ：标 普 50 0 离散 性与相 关性指 数
- 图 56 ：C BOE 权 益看跌 /看涨比 率
- 图 57 ：标 普 50 0 指数 宽度
- 图 58 ：纳 斯达克 指数宽 度
- 表 1：恒 生行业 指数宽 度
- 表 2：标 普 500 一级行 业指 数宽度
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