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FOF策略投资月报：收益驱动因子表现突出，FOF组合超额6.03%
- 2024-09-03 23:56:08上传人：Pr**的海
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不同持仓风格基金表现：我们将主动权益基金按照其持仓股票打上不同的风格标签，包括市值风格、价值成长风格、参照晨星风格箱的投资风格、行业主题风格、动量风格、反转风格、盈利风格以及估值风格，跟踪不同持仓风格的基金2013年以来（20121231-20240830，下同）的业绩表现情况。不同特征基金表现：在本部分，我们统计了不
- 1. 不同持仓风格基金表现
- 2. 不同特征基金表现
- 3. 综合选基因子构建以及中性化处理
- 4. 选基因子表现分析
- 4.1. 原始选基因子表现
- 4.2. 基于基金收益计算的选基因子中性化后的因子表现
- 5. 基于风险控制的 FOF 投资策略框架
- 6. FOF 组合业绩表现
- 7. 风险提示
- 附录 1：风格因子介绍
- 附录 2：选基因子介绍
- 附录 3：主动权益基金 P分位数指数
- 图 1. 2013 年以来不同市值风格基金收益情况
- 图 2. 2013 年以来价值成长风格基金收益情况
- 图 3. 2013 年以来不同 投资风格 基金收益情况
- 图 4. 2013 年以来行业主题基金收益情况
- 图 5. 2013 年以来持仓动量风格下基金收益情况
- 图 6. 2013 年以来持仓反转风格下基金收益情况
- 图 7. 2013 年以来持仓盈利风格下基金收益情况
- 图 8. 2013 年以来持仓估值风格下基金收益情况
- 图 9. 2013 年以来波动率分组下的基金表现
- 图 10. 近 1年波动率分组下的基金表现
- 图 11. 2013 年以来最大回撤分组下的基金表现
- 图 12. 近 1年最大回撤分组下的基金表现
- 图 13. 2013 年以来 Beta 分组下的基金表现
- 图 14. 近 1年 Beta 分组下的基金表现
- 图 15. 2013 年以来择时能力分组下的基金表现
- 图 16. 近 1年择时能力分组下的基金表现
- 图 17. 2013 年以来换手率分组下的基金表现
- 图 18. 近 1年换手率分组下的基金表现
- 图 19. 综合选基因子构建
- 图 20. 2013 年以来 FOF 组合净值表现
- 图 21. 2013 年以来 FOF 组合季度排名分位点以及超额收益
- 图 22. 2010 年以来主动权益基金 中位数指数与偏股混合型基金指数走势
- 图 23. 2010 年以来主动权益基金 中位数指数与偏股混合型基金指数分年度收益对比
- 表 1： 原始选基因子表现
- 表 2： 基于基金收益计算的选基因子中性化后的
- 表 3： 2013 年以来 FOF 组合分年度绩效统计
- 表 4： 风格因子介绍
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