股票量化策略私募基金2024年7月业绩回顾及投资前瞻:风格分化收敛,指增策略超额整体为正
- 2024-08-26 23:55:40上传人:酷炸**仙女
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第一部分:股票量化策略投资前瞻量化策略运作方面,近期不稳定因子数量持续维持低位,意味着时序层面因子收益率稳定性有所回升,短期内对于量化选股策略运行的负面影响或有显著下降;流动性层面,两市日均成交额及重要指数换手水平均有下降,8月以来成交水平更是一度跌破5000亿,或显著增加冲击成本、交易摩擦;市场风格层
- 第一部分:股票量化策略投资前瞻
- 基础市场回顾
- 量化策略投资环境
- 第二部分:股票量化策略 7月业绩回顾
- 风险提示
- 图表 1: 近一年股市重要指数月度涨跌幅
- 图表 2: 近一月各行业板块涨跌情况
- 图表 3: 因子不稳定程度
- 图表 4: 近一年沪深两市成交额
- 图表 5: 近一年主要指数换手 率
- 图表 6: 近一年大小盘风格特征
- 图表 7: 近一年主要指数成分股成交额占全市场比例
- 图表 8: 近一年主要指数波动率(过去 1个月波动率年化)
- 图表 9: 近一年个股收益率离散度
- 图表 10 : 近一年行业轮动速度
- 图表 11 : 近一月指数成分股与成分股外个股平均涨跌幅
- 图表 12 : IF 远月、近月实时基差走势
- 图表 13 : IF 跨期 年化基差(加权)走势
- 图表 14 : IC 远月、近月实时基差走势
- 图表 15 : IC 跨期年化基差(加权)走势
- 图表 16 : IM 远月、近月实时基差走势
- 图表 17 : IM 跨期 年化基差(加权)走势
- 图表 18 : 沪深 300 风险溢价率
- 图表 19 : 中证 500 风险溢价率
- 图表 20 : 中证 1000 风险溢价率
- 图表 21 : 股票量化策略 运行环境分析
- 图表 22 : 股票量化策略业绩走势
- 图表 23 : 各子策略近半年各月平均收益表现
- 图表 24 : 中证 500 指数增强策略月度超额收益表现
- 图表 25 : 沪深 300 指数增强策略月度超额收益表现
- 图表 26 : 中证 1000 指数增强策略月度超额收益表现
- 图表 27 : 部分优秀私募近期业绩表现
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