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定量策略周报：日元套息松动放大波动，下周美日央行决议可能重返降息交易
- 2024-07-29 08:05:57上传人：錵開**落幕
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投资要点一周鑫思路上周海外市场资产波动继续放大，在月底联储FOMC偏鸽及日央行加息预期下，日元套息交易出现逆转迹象，美兑日元从162最低回落至152，美股科技、贵金属、新兴市场权益等分母端敏感资产出现大幅回撤，下周7/31美日央行决议较为关键，参考前两次日央行提前政策吹风实际宣布之后的日元走势，可能出现”卖事实”
- 1、 每周鑫思路
- 1.1 、 大类资产表现一览
- 1.2 、 综合观点
- 1.3 、 择时观点：
- 1.4 、 风格
- 1.5 、 宽基
- 1.6 、 行业
- 1.7 、 每周首推 ETF
- 2、 轮动框架介绍与组合绩效回顾
- 3、 外围市场跟踪
- 4、 因子监控
- 5、 主流资金跟踪
- 5.1 、 资金流向跟踪
- 5.2 、 北向细分席位资金跟踪
- 6、 全景图一览
- 7、 风险提示
- 图表 1：全球大类资产表现一览
- 图表 2：定量策略周报仓位与板块推荐情况与准确性
- 图表 3：近期周首推表现
- 图表 4：行业比较框架梳理
- 图表 5：美债长短差价（ %）
- 图表 6：联邦基金期货隐含加息预期
- 图表 7：北向流入意愿合并指标（ %，右轴） vs20 日滚动净流入（亿元，左轴）
- 图表 8：因子超额收益
- 图表 9：因子 RANK IC 变动
- 图表 10 ：因子多空走势
- 图表 11 ：因子纯多头走势
- 图表 12 ：行业排名视角
- 图表 13 ：主力资金金额划分净流入跟踪
- 图表 14 ：两融规模跟踪
- 图表 15 ：配置盘当前行业持股市值占比情况
- 图表 16 ：交易盘当前行业持股市值占比情况
- 图表 17 ：北向重仓、净买入超额收益
- 图表 18 ：北向重仓、净买入 RANK IC
- 图表 19 ：北向细分席位自身收益率测算（ %）
- 图表 20 ：一级行业资金流排名趋势全景图
- 图表 21 ：一二级行业景气度指标趋势全景图
- 图表 22 ：重要指数情绪指标趋势全景图
- 图表 23 ：一级行业四维全景图
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