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基于比价的多信号配对交易策略研究
- 2024-06-27 20:30:46上传人：su**r颖
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摘要：本文回顾了上一篇研究的成果，在比价序列滤波与预测的基础上提出了基于规则的交易信号生成方法与多信号交易策略。本文尝试了robust和ordinary两种信号集成的方法，并测试其在不同板块期货的收益曲线。更进一步地，本文对探究了多信号模型中信号集成过程对于最终结果的影响，发现表现较好的交易信号可以集成为表现更好
- 一、 引言
- 二、 比价序列建模方法选择
- 三、 信号生成机制
- 四、 策略构建
- 4.1. Robust 多信号
- 4.2. Ordinary 单 信号
- 4.3. 多信号策略结果分析
- 五、 结论与展望
- 六、 参考文献
- 图表 1 不同信号说明
- 图表 2 不同板块筛选配对数
- 图表 3 robust 多信号策略结 果
- 图表 4 robust 多信号策略各版块净值曲线
- 图表 5 ordinary 多信号策略结果
- 图表 6 ordinary 多信号策略各版块净值曲线
- 图表 7 预测双信号与规则双信号策略各版块净值曲线
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